2/10/2018

週末雑感


今週は昼夜問わずホントよく 働き 動きました。

とは言っても、現物はレバETF売りと日本株をNISAで買い増ししただけで、従来のポジションはいつもながら放置したまま。

ここでいれなきゃどこで入れるってハナシw で本腰入れたデリバは先読み2割、後追い8割ながら上手く2段盛りも捕まえれボラトレードらしい取引。先程ようやくパラメータ (δ, γ, κ, θρはほとんどのポジが2限月以内で短いから無視) をフラットに近いところまで持ってきました。


市況と資産動向

1末を起点にグラフを描いてみました。

改めて言う事でもない話、株式ロングって、『コストガー&バイアスガー』のウルサ型マストバイの指数系商品でも、稚拙ポートフォリオでも大差ないよね特に動くときは。と、ひしひし。

みんな大好きバックミラーでは全力de金利買い (債券ショート) が身も心も一番楽だったという至極ありきたりなw ま、資産保全の観点では今回はよく出来たし、兎にも角にも今日はゆっくり寝ましょう ^ ^


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2/01/2018

2018年1月末運用状況



いやー、寒いやら忙しいやら。。


今月の買付銘柄

  • 4247 (ポバール興業) , NISA
  • 4750 (ダイサン) , NISA
  • 5461 (中部鋼鈑) , NISA
  • 6824 (新コスモス電機) , NISA
  • 8887 (リベレステ) , NISA
  • 9359 (伊勢湾海運) , NISA
  • DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund)
  • PCG (PG&E)
  • SHPG (Shire PLC)
  • SPXL (Direxion Large Cap Bull 3X Shares) , EPO
  • UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) , EPO

先のNISAで国内小型株と、気分的に久しぶり新興国小型株のDGS。カイガイ株は公益とヘルスケアを今?という時期に組入。ればインデックスETFはオプ後出しじゃんけん。


今月の売却銘柄

  • NTR (Nutrien) , All
  • CMI (Cummins) , Half
  • ITW (Illinois Tool Works) , Half

ニュートリエンは、昨年の合併議決前にワザワザ送ってきていた資料を改めてパラパラと目を通し、全数売却。 カミンズとイリノイはキャピタルがネットで基準を超えたのとウェイト調整で。


現物ポートフォリオ

時価評価額順です。
  1. SPXL (Direxion Large Cap Bull 3X Shares) New
  2. UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) New
  3. LVMUY (LVMH Moët Hennessy.Louis Vuitton)
  4. EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund)
  5. DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund)
  6. LYB (LyondellBasell Industries)
  7. DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) New
  8. BG (Bunge)
  9. GD (General Dynamics)
  10. CMP (Compass Minerals International)
  11. STO (Statoil)
  12. UL (Unilever)
  13. COP (ConocoPhillips)
  14. EL (Estée Lauder)
  15. CVX (Chevron)
  16. NSRGY (Nestlé)
  17. ETN (Eaton)
  18. MO (Altria Group)
  19. JNJ (Johnson & Johnson)
  20. BTI (British American Tobacco)
  21. AMGN (Amgen)
  22. UTX (United Technologies)
  23. PEP (PepsiCo)
  24. TRP (TransCanada)
  25. PCG (PG&E) New
  26. CMI (Cummins)
  27. SHPG (Shire) New
  28. MHGVY (Marine Harvest)
  29. BEN (Franklin Resources)
  30. TPR (Tapestry)
  31. ITW (Illinois Tool Works)
  32. TGT (Target)
  33. RHHBY (Roche Holding)
  34. GIS (General Mills)
  35. LB (L Brands)
  36. 8117 (中央自動車工業)
  37. 6824 (新コスモス電機) New
  38. 4247 (ポバール興業) New
  39. 8887 (リベレステ) New
  40. 5461 (中部鋼鈑) New
  41. 4750 (ダイサン) New
  42. 9359 (伊勢湾海運) New


比率で見れば、
  • 金融商品 (インデックスETF) 37.4%
  • 株式 (US・ADR) 61.4%
  • 株式 (日本) 1.2%

40%弱がインデックスETF、更にデルタでみれば大半を市況金融商品アゲサゲのみに振られ、ついでにこうしてブログをつけている。これまさにインデックス投信ブ()


持ち越しているデリバティブ・ポジション

  • IWM Feb.09'18 153.5 Put Short
  • SPXL Feb.16'18 54 Call Short
  • UCO Feb.02'18 27 Call Short
  • VIX Feb.20'18 14 Put Long
  • VIX Feb.20'18 13 Put Long
  • VIX Feb.20'18 12 Put Long
  • XLF Jan.18'19 18 Call Long
  • XLF Jan.18'19 20 Call Long

ラッセル2000はCSP、ればインデックスはCCWというかATM-ITMで利確目的、なのに下がってますなw SPXLはGWぐらいまでに、UCOは3月末を目途に全枚渡しすべく、様子を見ながら売り増ししていく所存。

VIXは、VXSTと1st-2ndのC/B具合にドタ勘を加えて、月末の数日でイン。Leapsの金融セクターETFは2年物なので残1年もながら的、絶賛放置継続中。


まとめと余談

振り返れば、だいたい年始は活発に何かしている当方。またここからダレていくのかしらん?と、自分でも判りませんが、昨年に続きボチボチと状況に合わせて動いていけれはと思います。


あ、あと当方とは全く関係も影響もありませんが、やっぱり株屋と株&金融商品アフィりの方々の多くがVIXを見てアレコレと。んー、相変わらず誤解しているっぽいなぁと感じた次第。チョット調べれば出てくるんですが、とりあえず再掲。

Variance = σ 2 = 2 T i Δ K i K 2 i e rT Q K i - 1 T F K 0 -1 2

VIX = 100 × T 1 σ 2 1 N T2 - N T30 N T2 - N T1 + T 2 σ 2 2 N T30 - N T1 N T2 - N T1 N 365 N 30

で?この一つにまとめた数字をたまに見て、そこからいったい何がわかるんですかね。


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