7/18/2017

泡踊り


えーと、生業の方がアレでご無沙汰しておりますw

何が?て本職 (一応エンジニア兼統括、現在は泡沫マネーが業界に漂っているので超多忙) そのままに、4月入社の新人研修+技術員の育成研修+子会社の決算+親会社の税務調査+支店拡充の準備や人員配置+に伴うシステムインフラ整備+業界団体とのアレコレ+来年の新卒採用等々..............あと、来期の事業計画もか。

そんなこんなで、今リソース費やすのはココじゃないよね。という事で放置気味に。まぁ、休日心身リセットするべく釣りを再開したのがブログ放置の主原因のような気がしなくもないww


2017年 194日目運用状況

折角なので記録。

[2017年初~ 円建]
  • SP500TR +7.6%
  • ACWI All Cap (Gross) +11%

  • My Portfolio +10.2%


US株、+3.3%と劣後しまくりです^ ^おまけの日本株と日経デリバの残りは利確と順風。

なにより昨年USオプLeaps買い、現在はめでたくデルタ1と化しているSPXL (Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF) がとてもいい感じです。後は新興国系オプがまぁまぁ、金融株ETFのXLF、債券ベアのTBTはまずまず、オイル (ブル) が瀕死ですね。デリバトータルPLは無問題。ここ数ヶ月は全ての原資産で売りポジションはなし。満期まで残り半年となり、利確と損出しの準備と言ったところです。

何せ現金比率が高いのでこの結果で十分です。


兎角強烈にボラが低い環境ですし、お仕事は泡沫マネーが飛び交っているし (故、儲かるというワケでは全くありませんw) 、株主 (一応現在も最小単元保有) にシツコク電話して来るヤツはいるし。。。

思うより早くデルタ戦線からの離脱を考えた方がいいのかなぁ?と。ま、いわゆる生存報告です^ ^


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5/02/2017

2017年4月運用状況


ボラ買いが生きて平穏なひと月でした。日本株は各1枚残しで売却。

[ Stocks & Reit & ETF ]
  • Sell
    (1965) テクノ菱和
    (2924) イフジ産業
    (5009) 富士興産
    (5388) クニミネ工業
    (6091) ウエスコHD
    (8115) ムーンバット
    (8117) 中央自動車工業
    (8935) FJネクスト
    (9055) アルプス物流
    (9133) 東栄リーファーライン
    (9880) イノテック

  • Buy
    None

  • Dividend
    (COH) Coach @0.3375
    (MO) Altria Group @0.61
    (STO) Statoil ASA @0.2201
    (ITW) Illinois Tool Works @0.65
    (BEN) Franklin Resources @0.20
    (CCJ) Cameco @0.10 (CAD)


  • Other
    (STO)Statoil [ADR Issuance Fee 0.05]
    (STO)Statoil [ADR Tax Relief Fee @0.005]
    (TRP) TransCanada [Vote]
    (CCJ) Cameco [Vote]
    (COP) ConocoPhillips [Vote]
    (MO) Altria Group [Vote]
    (AMGN) Amgen [Vote]
    (MAT) Mattel [Vote]
    (FLO) Flowers Foods [Vote]
    (XOM) Exxon Mobil [Vote]
    (CVX) Chevron [Vote]
    (LYB) LyondellBasell Industries [Vote]
    (STO) Statoil ASA [Vote]
    (JLL) Jones Lang LaSalle [Vote]
    (BG) Bunge [Vote]



[ Derivative ]
  • Close
    N225 Jun 16,500 Put Long (stc)
    N225 Jun 14,250 Put Long (stc)
    N225 Jun 14,000 Put Long (stc)
    N225 Jun 13,250 Put Long (stc)
    N225 Jun 13,000 Put Long (stc)
    N225 Jun 12,750 Put Long (stc)
    N225 Jun 12,500 Put Long (stc)


  • Open
    N225 Jun 16,500 Put Long
    N225 Jun 14,250 Put Long
    N225 Jun 14,000 Put Long
    N225 Jun 13,250 Put Long
    N225 Jun 13,000 Put Long
    N225 Jun 12,750 Put Long
    N225 Jun 12,500 Put Long


ここから数か月でUSオプをそろそろ片付けようかと考えつつ、引き続き様子見です。


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4/11/2017

これからも増殖し続けるのか?


最近暇でしょ?

と、言う事で、2011年に投資し、現在まで残っている中期保有銘柄についての雑感。
(タカが6年に満たない保有で長期とは口が裂けても言えないw)

眺めてみると、ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ) , アルトリア・グループ (MO) , ペプシコ (PEP) , ユニリーバPLC (UL)、この4銘柄まで減っていた。だいたい当初の半分ですね。

アルトリアを除けば指数商品買持ちと差は無く (ユニリーバはUK指数では優位ですが、S&P500には劣後)、まぁもっともっと古くからアルトリアが強すぎたって話なんですが。


そのMO、2度の利確を経ての推移

2015年、2016年に保有比率調整にリリースしています。えぇ、その時点で再投資信者でも長期投資信奉者でもなんでもないですw



グラフは購入時の株数と金額を1として、増減を表現しています。見れば分かるんですがリスク引受人である投資家にしっかり報いていますね。

保有企業の中でも上に書いた古参4つは、滅多と業績を確認しない (自称) 鷹揚wなスタンス。なので、今更ながらで2016年ARに目を通してみようと思います。


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4/03/2017

2017年3月運用状況


なりなりで過ごしたひと月でした。

[ Stocks & Reit & ETF ]
  • Sell
    None

  • Buy
    None

  • Dividend
    (1390) UBS MSCIアジア太平洋 @75
    (1391) UBS スイス @4
    (COP) ConocoPhillips @0.265 [6% increase]
    (BG) Bunge @0.42
    (MAT) Mattel @0.38
    (CMI) Cummins @1.025
    (AMGN) Amgen @1.15 [15% increase]
    (MHG) Marine Harvest ASA @0.3326
    (XOM) Exxon Mobil @0.75
    (CVX) Chevron @1.08
    (TGT) Target @0.6
    (UTX) United Technologies @0.66
    (JNJ) Johnson & Johnson @0.8
    (LYB) LyondellBasell Industries NV @0.85
    (CMP) Compass Minerals International [3.6% increase]
    (EL) Estée Lauder @0.34
    (UL) Unilever PLC @0.3439
    (FLO) Flowers Foods @0.16
    (PEP) PepsiCo @0.7525

  • Other
    (MHGVY) Marine Harvest ASA [Delisting & Ticker Change , MHG → MHGVY]
    (UL) Unilever PLC [ADR Fee @0.0048]
    (NSRGY) Nestlé S.A [Vote]
    (UTX) United Technologies [Vote]
    (JNJ) Johnson & Johnson [Vote]
    (POT) Potash Corporation of Saskatchewan [Vote]
    (CMP) Compass Minerals International [Vote]
    (ITW) Illinois Tool Works [Vote]
    (UL) Unilever PLC [Vote]
    (GD) General Dynamics [Vote]
    (BTI) British American Tobacco PLC [Vote]
    (CMI) Cummins [Vote]



[ Derivative ]
  • Close
    ASHR Mar 25.5 Call Short (btc)
    CCJ Mar 11.5 Call Short (expire)
    EWW Mar 48 Call Short (btc)
    N225mini Mar 17,000 Long (exercise)
    N225 Mar 16,000 Put Long (expire)
    N225 Apr 19,500 Short (btc)
    N225 Apr 18,625 Put Short (btc)
    TGT Mar 67 Put Long (exercise)


  • Open
    CCJ Mar 11.5 Call Short
    N225 Apr 19,500 Short
    N225 Apr 18,625 Put Short
    N225 Jun 13,250 Put Long
    N225 Jun 13,000 Put Long
    N225 Jun 12,750 Put Long
    N225 Jun 12,500 Put Long


世間の投機(投資?)熱に反し、備えを入念にして春眠ですね。


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4/01/2017

オトナの真似はオススメしない


前回に続いて。参加より撤収に軸足が移っている今日この頃、相場より相場参加者の動きしか見てませんでw 何となく息抜き的な更新です。


個人的に「投資者にとって投資魅力の高い会社」 と言う、ちょっと宗教臭い表現は好きではないですが、Own Riskで投資先を決定する場合に「投資者にとって投資魅力の低い会社」
がマーケットを支配しているが故に、零細個人にとっては運用しやすい環境になっているよね、との思いを強くしています。

何よりも近年の結果が物語っているワケでして、


浮かれた2007年~現在の軌跡




「含み損に耐える会」発足。リーマンショックまでのダイビング




リーマンショック底から。「損切りザマァ」夢心地のひと時




アベノミクスで踊る阿呆。金融大衆紙は素人跋扈で大賑わい



幾度と書いてますが、この国では「小さな範囲での」ハイリスク・ハイリターンは通用してません。


時価総額上位100社、いわゆる日本のブルー・チップ企業を全排した運用は零細個人投資家が最も簡単に取り組めるリスク/リターンを改善出来た方法。そこから猿ダーツ法を使ってもよし、機械的選択もよしでメリットをお約束通り享受出来る国って、言語やアクセスの制約も考慮するとそうそう無い気がしますね。

モチロン、あくまでもバックテストですが。


※4月1日ですが、データはホンモノです。


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3/22/2017

懲りない面々


3月13日から公表されているJPX日経中小型に絡めて。イタイというか学習能力がないというか。


まず、「JPX日経インデックス400の狙い」のおさらい

公表されている文言を引用すると、

資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される新しい株価指数を創生します。これにより、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、株式市場の活性化を図ります。

気になる部分を当方が色付け。

赤字での表記部分については、指数を準えた結果儲からんと話しにならんワケ。いわゆる平均を超える必要性。一方、青字については不健全ながら異存はなく(ここは後述)


で、JPXと日経が恥ずかしげもなくブチ上げたアクティブな指数に狂喜乱舞し、それに連動した金融商品に闇雲にお金を突っ込んだ人々は一体どうなったのでしょうか?



報われなくても、本当は生きる?

んな事はないw


重大な欠陥は他のブログや識者の見解をご覧いただくとして、「投資者にとって投資魅力の高い会社」とは何なのか。これ創った人達は実際投資したり、良質な本を読んだことがないのかしらと思ったり。


株式市場の活性化、というかタダメシを提供?

上のグラフが示す通り、広義のデリバティブのロング・ショートでお小遣いが貰えてしまうんですね (実験済み)。たぶん相当多くの株屋さんや個人もやっているとは思いますが。むしろその為に組成されたんではないだろうか、と思える内容ですからね。

あと入れ替え需給相場の機会提供という意味でも活性化には寄与していますね。そこは高く評価したいところです。


「JPX日経中小型」はどうだろう

東証によると、

これまで、中小型株の動向を示す日本株指数は、時価総額や売買代金などの流動性指標によるものであり、資本の効率性や財務状況などの観点で銘柄選定を行う指標は一般的ではありませんでした。

当指数は、JPX日経インデックス400で導入した「投資者にとって投資魅力の高い会社」を構成銘柄とするとのコンセプトを中小型株に適用することで、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行っている企業を選定するとともに、こうした意識をより広範な企業に普及・促進を図ることを目指すものです。併せて、こうした企業への投資者の投資ニーズにこたえることを企図しています。

また、銘柄選定に際しては、銘柄ごとの市場流動性も考慮することで、新指数に連動した資産運用を可能とするための実務的要請に応えることも目指します。


救いはある?

それより普通の(せめて管轄内) トータル・ストックなり、まともじゃない市場 (マザーズ) 除く物を用意した方が資産運用には健全だと思うんですけど。


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3/15/2017

マリン・ハーベストがNYSEから上場廃止


暫くシャケ (当方呼称) の株価がどこも反映してないなぁ、と思ったら、、

Marine Harvest ASA (OSE:MHG, NYSE:MHG): Delisting from New York Stock Exchange and ticker change
Reference is made to Marine Harvest's stock exchange announcement on 15 February 2017 where the company announced its intention to delist its American Depository Shares ("ADSs") from the New York Stock Exchange. The ADSs have now been delisted. The ADSs are tradable in the OTC market in the US under a new ticker MHGVY.



MHG → MHGVY。その意味するところ

その前に3月9日受取の配当ですが、0.33**USD (NOK2.8) に対しTax withholdingとADR feeなし、なんで?ま、お陰で多く再投資できたワケですが。

ADRの大括りの中で、American Depositary Share (ADS) から相対、Under The Table Over The Counterとして、LevelⅡでの手間と費用を抑えるつもりなんだと勝手に思っていますが、さて。

そういえば、NTTもコスト負担がヤダって上場廃止するとか出ていましたね。


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3/01/2017

2017年2月運用状況


心して保有していないターゲット (TGT) はベアシンセで事無きを得たとはいえ、ティッカーさながらのアーニングスww やっぱり米国のメインどころは効率的市場の値付けだなぁ、と感心している今日この頃デス。割と被弾している気がしましたが、全体的には資産微増加の傾向はダウと変わらずの様で。


お手製バリュートラップ・ファンド (日本小型株) が上方修正や増配アナウンス、そして東1昇格とあれやこれやの材料からか望外に高リターンを出していますね。

都合13ヶ月、ほとんど時価総額上位500の指数にも見えるTOPIXは兎も角、弾力的運用で殿様イナゴのひふみ投信でもそこそこの成績に留まっている様なので、お手製バリュートラップ・ファンドがプラス50%に迫っているのは明らかに幸運。


投機 (デリバ) は積極的にデルタを消す方向で組入れ、N225は先物の利でBSPPに資金を振り向け。


[ Stocks & Reit & ETF ]
  • Sell
    None

  • Buy
    None

  • Dividend
    (GIS) General Mills @0.48
    (TRP) TransCanada @0.625CAD [10.6% increase]
    (POT) Potash Corporation of Saskatchewan @0.1
    (GD) General Dynamics @0.76

  • Other
    (BTI) British American Tobacco [2-for-1 stock split]
    (RHHBY) Roche Holding [ADR Fee @0.03]



[ Derivative ]
  • Close
    AVP Feb 6 Call (expire)
    CCJ Feb 12.5 Call (expire)
    N225mini Feb 16,800 Long (exercise)
    POT Feb 18 Call (expire)
    SPXL Feb 128 Call (expire)
    TBT Feb 40 Call (expire)
    TGT Mar 67 Call (btc)
    UCO Feb 23 Call (expire)

  • Open
    ASHR Mar 25.5 Call Short
    AVP Feb 6 Call Short
    CCJ Feb 12.5 Call Short
    EWW Mar 48 Call Short
    N225 Mar 16,000 Put Long
    N225 Apr 14,500 Put Long
    POT Feb 18 Call Long
    SPXL Feb 128 Call short
    TBT Feb 40 Call Short
    TGT Mar 67 Call Short
    TGT Mar 67 Put Long
    UCO Feb 23 Call Short



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2/24/2017

イフジ産業が東1に昇格


東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせによると、そう事らしい。



売り手不在w (寄り付く頃には全く違う風景かもしれませんが


さてどうする

東1になると今までと違い、価値も価格も見ずにお買い上げしてくれる方々がメインの相手。程良い加減になるまでしばらく様子見しておきましょう。


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2/02/2017

2017年1月運用状況


現物・商品は見切りと配分調整し適宜新規、デリバは期限の絡みもあり割と動いて収穫しました。


[ Stocks & Reit & ETF ]
  • Sell
    (3504) 丸八ホールディングス
    (9358) 宇徳
    (SJR) Shaw Communications Class B
    (VBR) Vanguard Small Cap Value
    (DFE) WisdomTree Europe Small Cap Dividend

  • Buy
    (1390) UBS MSCIアジア太平洋株 exJP
    (1391) UBS MSCIスイス20/35
    (3472) 大江戸温泉リート投資法人
    (9133) 東栄リーファーライン

  • Dividend
    (BEN) Franklin Resources @0.2 [11.1% increase]
    (CCJ) Cameco @0.1CAD
    (COH) Coach @0.3375
    (ITW) Illinois Tool Works @0.65
    (MO) Altria Group @0.61
    (PEP) PepsiCo @0.7525
    (SJR) Shaw Communications Class B @0.0988CAD

  • Other
    None



[ Derivative ]
  • Close
    CCJ Jan 14 Call (btc)
    IWM Jan 110 Call (exercise)
    IWM Jan 118 Call (exercise)
    IWM Jan 125 Call (exercise)
    Nikkei225mini Jan 16,050 Long (exercise)
    IWM Jan 139 Call Short (expire)
    MAT Jan 38 Call Short (expire)
    MAT Jan 35 Call Long (expire)
    VIX Jan 25 Put (stc)
    VIX Jan 20 Put (stc)
    VIX Jan 17 Put (stc)

  • Open
    XLF Jan'19 20 Call Long




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1/27/2017

小さなアカウントの話


マテルの悶絶



を筆頭にww 少々荒っぽい感じになっております。ま、思い切って組み込んだカメコも予定通りの利益警告後、しっかり戻ってきてますし、ポートフォリオ全体では順調。メイン口座での現物・デリバは売買しましたが、更新する程のネタでもないかと。

と、いうわけで再び放置気味なので、小ネタ。


その1 相方iDeCo

DB有り企業勤めの相方の総務部門から、各従業員に「iDeCoやれば?」的なメールが来たらしく、あれこれ説明させられそうな予感。ま、半分聞き流しの「よーわからんけど、得なわけね。メンドウな手続きとお後の運用はヨロシクー」と相成る事でしょう。

年14.4万の小さな枠で何の商品買いましょうかね。SBIでするとして、棚の商品を眺めてみる。。。。。。ん、なんか増えてる?

そこから、高コスト (見かけ上の信託報酬 0.5%以上) とバランス・ファンドに日本株式・日本債券・Jリートを除外してみると、実は大して変わってないな。という事が判明。

目新しいのはダウぐらいですかね、配当込み指数かよく分からないですけど。もう一つ、DCニッセイ外国株式はIF村の御商売人が御推奨、例のぶっこきファンドと同じじゃないの?これは要調査ですね。



その2 NISA

今年ようやく。何となく手持ちに無い地域や、5年寝かせれそうな商品をかなり適当に選択。

  • UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)・・・多め
  • UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)・・・少なめ

カイガイETFでいうところ、iSharesのEWLとEPPですかね?噂通り流動性、スプレッドに難があるので、チマチマと何度もしつこく仕掛けて買いましたよw


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1/07/2017

2016年振り返りと2017年方針


新年おめでとうございます(遅
2017年、場はとっくに始まっていますがとりあえず振り返りと方針でも。

昨年の円換算結果


 | [Market] | % | 
 | USD/JPY | -3.4% | 
 | DOW30 | 9.7% | 
 | ACWI exJP | 2.9% | 
 | MSCI KOKUSAI | 3.1% | 
 | TOPIX | 0.0% | 


 | [My Portfolio] | % | 
 | US Stocks , ADR | 16.2% | 
 | US Derivative | 4.7% | 
 | N225 Derivative | 213.6% | 
 | JP Stocks | 18.4% | 
 | DC | 9.6% | 
 | Total | 42.6% | 


株式指数は連動を目標にした金融商品の値を参照しています。My Portfolioはインカムと実現益は想定After-tax考慮済。上々の出来、大厄なのに 大変運がよかったですね。


2017年は?


金融商品にBETする、DC口座の思考停止放置系積立貯蓄法は絶賛継続するとして、現物やデリバティブは縮小方向で考えています。年内にはUS口座から国内に資金を全て移そうかな?とも思っていたり。

基本的に、自身の怪しい相場観はアテにはしないのですが、米国金利と株式益回りから積極的な運用は考えにくい状況です。

又、根拠に乏しいとはいえ、見渡せばここ数年で金融商品関連のアフィリエイターの暗躍や、手法に固執した (エクスクラメーション・マークを多用した、筆者の心理状態が非常に分かりやすい) 記事が大量生産されるようになっている事からもピーク感があるような。


まとめると


今年は、「大きく得るより失わない運用」をモットーに、それでいて程々の鈍感力をいかんなく発揮していきたいところです。ブログはもう少し更新頻度を上げたいですねw


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