12/23/2015

Nestlé 新規組入れ


2015年の組入れ最終更新。同じく小型株増でのVBRリリース分を割当て。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods NSRGY PEP GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Nestlé S.A. (NSRGY)



    もはや説明不要ですな。
    私的にはもっと早く、言うならばMOなどを買った2011年に買うべき銘柄でした。


これにて株式投資の方は、2016-2018迄ただ静観し原則する事は無い予定は未定な感じw 未だオプション・トレードは残っていますが、アップするようなネタも尽きましたので、年内の更新は本日が最後です。


それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。


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12/21/2015

Franklin Resources 新規組入れ


悩んだワケじゃないが、インベスコでなくてコッチしました。


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods PEP GIS - -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Asset Management BEN - - -
 Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Franklin Resources Inc (BEN)



    欲豚の上澄み 資産運用サービス古参、以上。割とポコポコな状況ですが、クマー派の言に分がある今でしょうと。まぁ、雪崩に自ら突っ込んでいるのかもしれませんけど。

    因みに、先日のカミンズが10年連続増配、フランクリンは35年です。



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12/19/2015

Cummins 新規組入れ


くだらん更新メインで肝心なコッチを忘れているんじゃないかと自分でも思ふ。

今月は枠外 (401k) 保有のグローバル中小型株増分を考慮し、WisdomTree DLSを一部リリース。そのキャッシュで指値していた銘柄が無事ヒット。ブログ的に何とか100更新をしておきたいので小出しww


えっ?まだまだこれからがサゲ相場なのにって?


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods PEP GIS - -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW CMI - -


[ 組入 ]
  • Cummins Inc (CMI)

    おおまかにはディーゼル・エンジン屋さんって事でよいかと。
    (以下、CMI Analyst Day Nov.10,2015 から。)

    売上の4割海外ですね。そんな中、新興国の成長鈍化、インフラ投資低迷、そもそもの需要減やドル高。と、色々アゲインストの風に曝されていたワケですが、BS的にも気にならないし、



    そして、今後もやる気あります、という事で。遅行性があったり割とコロコロするんで、掴み程度の参考にしているモーニングスターではなろうな感じだそうです。



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12/16/2015

鶏が先か卵が先か


将来に向けての自由研究。
とある2つの週騰落比較、10年の歩み。



拡大。端っこな事象は見なかった事とする王道に習いリミッター付き。


r : 概ねマイナス0.7



そして青だけ変えてもう一回。



の、拡大。


r : 概ねマイナス0.5


何の比較?

青: (上2つ) 全主要業種を代表する500銘柄で構成され、米国経済のパフォーマンス指数。
橙 :その指数各地点から30days Implied Varianceの平方根。
青: (下2つ) 東証第一部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄指数。


ま、回りくどいww
SPX , VIX , 日経平均ですね、ハイ。

これに9days のVXSTを加え、通期実験中でお題の「鶏が先か卵が先か」的ヘッジポジに盛り込み、国内先オプ口座のみで効率良く市場の滝打ち修行対策を強化していきたいですね。いつかデリバティブが譲渡所得分離の仲間入りする事を期待して。


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12/13/2015

見え透いた誰得


またですか?

軽減税率、品目・財源で曖昧さ残す 国会審議紛糾も
与党協議は当初、約4000億円の生鮮食品だけに限る案から始まったが公明党が対象拡大を主張。独り身の高齢者がスーパーで総菜を買う状況などを想定し加工品全般に広げる一方、高級レストランでの飲食を含めない線引きで決着した。

どうやら未来の財布から金を盗む事になっているようですが、あまりにも杜撰じゃなかろうか。

上の文面から、スーパーで惣菜買う高齢者を救うため。しかし、この国で資産持ってるメインは高齢者。。。とくれば、同世代ダケでそこら辺相殺してくれませんかね?


それでも盗るなら、せめて効用最大目指して頂きたいところですが、さて、

[ 素敵な軽減 ]


素晴らしいですね。お手当が必要な人に少なく、不要に多く。

まっ、それよりなによりこんな仕組み作るために、特定の宗教団体がワザワザお伺い立てたとか何とか。宗教法人税の設定についてメガ組織に根回し協議ならまだしも、国民への徴税のあり方に関与しているなんて、この国はもう完全アカンかもな。


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12/09/2015

吉凶不詳の烏舞う

昨日に続いて。いつもの様に空気読んだつもり的 (妄想派) なスタンスから、パラパラっとシミュレートして1年、2年物コール中心に、外のプット混ぜながら一先ず小さ目にポジション指しときました。かなり欲張ったのでまだ片約定というかばらばら状態。

建ててからも断続的にアレコレ情報が漂着するので、ついつい与太更新。
先ず既に鮮度が落ちきった数日前のフォーブスによると5yr CDSが先週末471bpsと。


(※上図は5yrからの当てずっぽグラフ。現実は逆イールドかもね)


Cash Settleの場合は、回収率4割程度が一般的だとか何とか見かけた事があったような気が。何れにせよ、高度でプロフェッショナルな方々が織り成す世界のお話。ド素人な自分は全然分かりませんな。

で、そこに来てのコレ、更にコレマタとか。うーん、こういったイベントすら、(他人の金含め) 超お金持ちは社債と株式で、デルタ消しつつボラ盛り剥げで大相場張れちゃったりするんでしょうね。愚鈍な当方は後出しジャンケンでどうするか決める方針です。


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12/08/2015

先行性を発揮出来る?

ここ数日TwitterやらSeeking Alphaやら、兎角Kinder Morganに関する書き込みが多いのなんの。色々な意味でそろそろ感が漂っておりますな。


その中でも、


この一文に興味を惹かれたので、傾きを確認。コレマタ禍々しくて血が騒ぎますねぇ..




そして、Time Lapse。



線色が濃いのが今日、次が昨日と薄くなるにつれ順。因みに、SPX (S&P500) だとこんな感じ。チョット知恵を絞っていきたいところです。


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12/04/2015

フィッチが言う、ジムも言う



何やら興味を引く。
Fitch Solutions: Kinder Morgan CDS at Widest Level Since 2008
Five-year CDS on Kinder Morgan widened out 28% over the past week and nearly 400% since the start of 2015. Kinder Morgan's CDS are now at their widest level in seven years. After pricing consistently at 'BBB/BBB-' levels for much of the past year, credit protection on Kinder Morgan's debt is now pricing in 'B+' territory.


そして、

ふーん。



キレのいいイデアは相変わらずサッパリなので市場の意見を。



リスクテイカーになって2yr物オプションで、5割減配14%程度、無配で27%程度のプレミアムが剥がれつつIV天井に張ってATM Short。流石にそんな読みがないのでしませんが。

カンカンの株価強気派ならATM、やや夢見派なら15-22.5とか7.5ぐらい幅を持たせた、プレミアムの受け段型ブルシンセがいいかもね。


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12/03/2015

未処理の2016年問題


半分ぐらいブログから外れた話ですが時節柄。

2010年夏の運用開始と同時に始めた、収入から当座必要となる資金 (いわゆる生活費等と+αとしてその半年~1年分程) 以外のドルMMF化。

そして2013年からは、
(過去年初の投稿を読み返してみましたが、芯と相場観の無さが改めて露呈するので過去はあまり読みたくないですねww)
前年までと大きく違う点が今年はあります。2012年末運用状況で新規投資の予定と現状は2年程先走りしていましたので、少なくとも2013-2014年は、当運用にニューマネーは入れないつもりです。(除く大暴落)
とまぁ、その間は除外事項の大暴落もありませんでしたし。2013年の自分がのたまった通り、運用分の待機資金も同様に。

そんなこんなで当ブログ枠の運用に投入 (むしろ途中、運用資金から引き揚げたりもしましたし) する事もなく、今年5月までドルMMFを積み続け。6月以降の資金は、家計も運用待機も円貨にしています。

そんな感じで早や年末。

いつもの怪しき相場観からNFP後本格的に取り掛かって、歪みの果実をしっかり享受しようと思います。ざっと計算してみると、家計分1ドル88.4、運用待機分は104.8がブレークイーブンとまずまず。


12/01/2015

2015年11月末運用状況


気が付けば12月の場が始まっとるww


►Look Back

思い出してみても、Estée Lauderが25%増配。それぐらいかな??

たいして何もせず月間はそこそこ、+5.8%でした。(注:円建て、以下同様)
金融商品の合理的な組み合わせで、株式連動型全力が+1%以下、半分を債券系では+0.5%程度と考えると、、、と、言うかマイポートフォリオの株式・ETFロングの部分のネ動きに関しては、似ても似つかない中身のクセにダウでだいたい説明がつく。

そこからダウが+2%強から、ポートフォリオの約半分を占めるロング分はその程度。

なので、残半分のメインであるデリバティブでのリスク捌きというかレバがうまく効いているというかまぁ、ただ単に運が良かったというか。


►Delta one position

  • Holding (weighted order excluding the cash)

    TickerNameWeightType
    VBR Vanguard Small Cap Value14.01%
    DLS WisdomTree Intl Small Cap Dividend13.94%
    MO Altria Group4.40%
    LYB LyondellBasell Industries4.00%
    BTI British American Tobacco3.97%
    PEP PepsiCo3.59%
    RBGLY Reckitt Benckiser Group3.46%
    JNJ Johnson & Johnson3.42%
    GIS General Mills3.41%
    UL Unilever3.33%
    CMP Compass Minerals International3.33%
    PG Procter & Gamble3.29%
    ITW Illinois Tool Works3.24%
    WFC Wells Fargo3.08%
    CVX Chevron2.97%
    EL Estée Lauder2.67%
    COH Coach2.67%
    COP ConocoPhillips2.65%
    UTX United Technologies2.59%
    SJR Shaw Communications2.58%
    XOM Exxon Mobil2.57%
    AWH Allied World Assurance2.48%
    TRP TransCanada2.36%
    POT PotashCorp2.04%
    STO Statoil2.00%
    MAT Mattel1.97%
    面積は年数比率で、評価損と保有1年未満は損益率、以上は年率換算


  • Sold / Bought (with the exception of re-investment)
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    TransCanada , General Mills , PotashCorp , Procter & Gamble , Shaw Communications

  • Voted (in order of arrival)
    Allied World Assurance


►Derivative position

  • Underlying Security
    AVP , EL , IWM , MAT , UTX , VXX

  • Opened / Closed
    AVP , IWM , UTX , VXX




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