8/25/2015

ボラボラボラ

水・木・金・月と、寝不足此処に極まれり。
そりゃまそうなる久方ぶりのアホボラですからね。

日中は仕事傍ら日経のデルタ (ガンマ) や、宝くじバックの刈取りをヒタスラ行い、夜間の投資事では、株・金融商品は市況と仲良く曲がって行き雲散霧消。投資性を帯びたUSオプションは、ベガ盛りでなだらかに半減。一方で投機のガンマ・ベガ持ちや、確率の買いによって倍戻しと、なかなか面白くもあり複雑です。

今朝引けの印象からえいやで4dayセータ獲り、ボラドロップに傾けた2mo物プット売りとそれに、17年物のコール買いを仕込んで夜間は暫く静観出来そうで何より。(注:全く以って良く外しますwww


- 閑話休題 -

S&P500のオプション・プレミアムを集めた値が何を語るって?

恒例なのかこの地合いになると、毎度ムクムクと相場不参加者 (中身と値段を見ずに買い続ける手法の方々) のアレコレ蘊蓄や市況チェックが入って、いつものオチで締めくくる。そんなエントリーが多くなってくる印象。ただ、そこから導きがあるわけでないので、ある意味劣化版チャーティストみたいな内容ばかりですが。そういう意味でも以前にも書きましたが、例えばこれなどは違和感を感じずにいられないですね。

長きに渡り指数運用を主にされている方なので、それが何たるか良く判ってらっしゃるんでしょうけど、読者対象の中でも投信でびゅーの人が読んで、誤った理解が更に広まる気がしてならない。


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8/18/2015

Estée Lauder 新規組入れ


博打的になりましたが、先週の4Q直前にMarried PutつけてBet。更に、昨日寄りのモヤモヤに飛び乗ってITM Short Callも入れてオーバー・ヘッジで何とかしのぐという、想像通りの幸先悪いスタートですww

Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Personal Products PG UL RBGLY EL
 Processed & Packaged Goods PEP GIS - -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream TRP - - -
 Financial  Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW - - -


[ 組入 ]
  • Estée Lauder Companies (EL)

    ロレアル、そして一応資生堂と三つ巴的な企業という印象。どう進むのかはローダーさんちに全て掛かっているんで、イザこけ始めるとどうなるのかと思わなくもないですが。

    これに関しては四半期確認に併せて、出来のいいS&P500インデックス・ファンド (アメリカン・グロース株) と言われているFidelity Contrafund (FCNTX) のWilliam Danoff先生という都合の良い指標もあるし、どうにかなるだろう的。


グラフ表記方法を全面的に拝借し一覧。



過大な期待の修正を除けば割と細かく気にする必要はないのかもしれません。


結局のところ最近の組み換えは、順序こそ違えど
  • KMB → EL
  • KMI → LYB

となって、市場の影響で括るとだいたい同じな配分ですね。


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8/17/2015

新たな問題児を育てる

何かアクセス多いなと思ったら、KMI売った事か。

奇しくも、株式投資で参考にしているgonchan0810氏と同じタイミングで反対のアプローチになっていました。上がる下がるは理解の範疇を越えているので一先ず脇に置くと、個人的には事業 (本業) や投機も含めたトータルで売買しているので、まぁそういう事もあります。単にHWの時期が遅いため、お盆までズレ込んだだけなんですけど。


そんな与太話のついで、トータル・イメージをなんちゃってPPM風に (あくまで雰囲気的な使用で) 書くと、

  1. 花形 [star]
    事業

  2. 金のなる木 [cash cow]
    配当株投資
    金融商品 (バリュー系ETF)


  3. 問題児 [Question Mark]
    バリュー 株 or グロース株投資
    投機 (米オプ)、投機実験 (N225先物+オプ)


  4. 負け犬 [dog]
    不動産


A.D.は、まぁ良いとして、基本このブログで書いているのは、B.またはC.に属するグループに入るネタという事になります。

似た企業のTRPはC.の属性での保有しています。故、そこそこまで気分的に持てるのですが、事が起きた際にそのTRPは愚か、B.枠で保有しているつもりのKMIが負け犬落ちは残念さも一入。その懸念を払拭するため、売却し新しい金のなる木を探してみましたが、おいそれと見つかるわけも無く。

そして、その結果はお題の通り、新たな問題児を育てるべくグロース株にBetした次第。


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8/14/2015

キンダー・モーガンを売却


せっかくの休みなんでガッツリHWして平均@29 (配当考慮するともう少し安い) のKinder Morganを@34で全数売却しました。



株って面白いね、悲喜交々。今、私は固いコスメが欲しい (地雷www


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8/11/2015

あと10年は掛かるなコレ

ふぅ、やっとこさセーブポイント (盆休み) に今から突入。


最近忙しくて放置していた郵送物の大量未開封の中に、専ら現金置場化している国内証券から、NISAの封筒が頼んでもいないのに何故か届いたりしたので意味も無くサイトにログインしてみたところ、、、、



何も変わっていなかったwwww

いや、S&P500が出て来ているのは意外でした。(←おいおい、IVV買うだけでどんだけ掠めとってんのww

思うに、極限までコストが低い事のみ存在価値である平均系インデックス・ファンド。鋭いめに言うと、有り得ない高コスト・ファンドと相対比較して低コストですとか、実のところはお高いとかどんだけポジティブなん?と。バンガードのアドミラル・シェアのフィーを見た後に見ると尚更。

個人的にはDCで上から2番目のファンドで毎月ハイリスク貯蓄していますが、あの頃のままその他の商品にも資産の大半投じていたら幾ら掛かったのかと想像すると、正直引きますねー。


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8/10/2015

LyondellBasell Industries 新規組入れ


Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Industrial Metals & Mineral CMP - - -
 Specialty Chemicals LYB - - -
 Cons Discretionary  CATV Systems SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO - -
 Personal Products PG UL RBGLY -
 Processed & Packaged Goods PEP GIS - -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX COP STO
 Oil & Gas Midstream KMI TRP - -
 Financial  Money Center Banks WFC - - -
 Property & Casualty Insurance AWH - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -
 Industrials  Aerospace/Defense Products UTX - - -
 Diversified - Machinery ITW - - -


[ 組入 ]
  • LyondellBasell Industries NV (LYB)
    リヨンデルバセル、若しくはライオンデルバセル?カタナカ表記は難しい。ポリプロピレン、ポリエチレン大手というか、敢えて石油化学産業にBETしちゃいましたwww

    そう言えば、2012年からS&P500構成銘柄ですがオランダが根っこ。まぁグローバル企業に籍の場所なんてどうでもいい話ですね。



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8/09/2015

キンバリー・クラークを売却


思うことがあり、保有株古参のKMBを全数売却しました。



再び配当株ポートフォリオを構築する際、間違いなく保有に値する銘柄ですね。


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8/04/2015

2015年7月末運用状況


►Performance

Since Sep 2010, the currency is JPY.
(Return is a net)
Reference axis
(Monthly Trends)
My portfolio
(Stocks,ETFs,Options,Cash)
 [VIX]
 18.23 → 12.12
 [S&P500]
 2,063.11 → 2,103.84
 [Russell2000]
 1,253.95 → 1,238.68
 [Rate 10 yr Treasury]
 2.34 → 2.21
 [USD/JPY]
 123.73 → 124.04
Monthly
Return
(Jun - Jul)
-2.76%
Annualized
Return
Volatility
14.3% 14.0%



►Delta one position

  • Sold
    None

  • Bought
    None

  • Dividend (in order of arrival)
    Allied World Assurance , Kimberly-Clark , Illinois Tool Works , Altria Group , Shaw Communications

►Derivative position

  • Sold
    Hide

  • Bought
    Hide





受取分、アライド・ワールド・アシュランスが15.6%の増配。

株式ロングポジションの新規組入れでは、レキッドベンキーザー (RBGLY) が単騎優勢、アライド (AWH) とイリノイ (ITW) がヨコヨコ。コンパス (CMP) は決算の割に劣勢、ユナイテッドテクノロジー (UTX) は思わずコール買いバシバシ建ててナンピンしてしまいましたwwwww

そして、オプションもでろんでろん、メルトダウン状態でした。

そんなこんな結果辛うじて落第ライン、リスク<リターンを割り込んでいないものの、これはカスですね。JPY2割とFTSE All-World TRN (JPY) 8割を組み合わせれば平易に達成 (複製?) 出来た事は腹に落としておく必要がありそうです。

さて8月。だからと言って後悔するワケも無く、思うリスクを採っていくだけです。


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8/02/2015

溝すらないなんて


持ち株の情報収集ついでに、大きいゆえ必然的に皆が選好する、我が国を代表する銘柄を少々拾ってみました。予想はともかく、、、、



どうなのかは各々の印象として、先進国の中の一国で最も買われたトヨタなんだから堀まで無くても溝くらいあるんかと思ってましたwww


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