7/24/2014

Coach 新規組入れ

暫し更新が滞っている間にBETしました。

Sector Industry Ticker
 Basic Materials  Agricultural Inputs POT - - -
 Cons Discretionary  Communication Services SJR - - -
 Leisure Goods MAT - - -
 Luxury Goods COH - - -
 Cons Staples  Cigarettes BTI MO LO -
 Personal Products PG KMB - -
 Processed & Packaged Goods PEP UL GIS -
 Energy  Major Integrated Oil & Gas XOM CVX STO COP
 Oil & Gas Midstream KMI TRP - -
 Financial  Money Center Banks WFC - - -
 Healthcare  Drug Manufacturers - Major JNJ - - -


ホールドしていたEEMのLeapsプットをピボットにしてそれなりの利益を得たところで転売し組入れ。

その分、新興国のデリバ・ポジションをIBで再構築。その流れで、Firstradeは現物ロングに (未だNFLXとDXJのプットは残っていたり、ETFを現物と呼ぶのか?はあるけど) 役割集中。ついで上表のマテル (ティッカー : MAT) をCons Staples → Cons Discretionaryに適正化。


さてここで、何故にコーチかと、、、、

自分的にはここでしょう、と踏んでいますが、愚者は全然学んでいないと云う事で軽く流しておきましょうww


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7/11/2014

孫の手を欲する

またまた拡充されていますね。

生活必需品セクターファンド XLP がオススメ(KXIとの比較)


あるとないとで環境に雲泥の差は確かにあるでしょう。だがしかし、

XLPだけでは商品運用の華である (加重の方法がとってもアレなのは兎も角、盲目的に) 銘柄分散がぁ.....

不足のお手当てとしてPowerShares PSCC (Cons Staples Small-Cap , ER 0.29% 20銘柄) が買えてもVDCの6割の銘柄数でしかない。そしてPSCCを買う手段はコクナイネット証券にはない。

[ VDC vs XLP ] [ VTI vs SPY ]

比較に市場平均を並べてみましたが、概ねMid以下の作用がその差になっている模様。

そこからも、リテール相手でやるべき事はVDCを買える環境、否、Vanguardの全ETFを店の棚に揃える事でしょう。もっと欲を言えば根本にあるMutual fundがスプレッドを考慮すれば一番いいわけですが。

1万ドル単位で買う人も多いだろうし、Investor SharesのみならずAdmiral Sharesの両方で。そんな世界になれば、現状のままであれば和製パッシブ・ファンドは必要なくなりますから、そんな夢物語があったとしても既得権者のチカラで霧散する事請け合い。


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戻ってカイガイETFの話。

Vanguardでは不便で、機関が好むSPDRセクターETFが最良だろう使い方はCsp&Ccです。S&P500 (SPY) やRussell2000 (IWM) ほどでは無いにせよ、特に金融 (XLF) やエネルギー (XLE) の出合いはまずまずあります。

それを上手く利用し、バックテストか閃き予想か、はたまた罫線屋さんとCWI信者の様なチャート分析なのかは各々として、カバード・オプションが出来れば、良いと思うセクターを自分で選びつつ、超過収益を期待したり、外れたとしても多くの期間でリスク / リターンを改善出来ると。

何もかもタラレバですけどね。


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7/10/2014

25%の中から25%を抜き出す算段

昨日のpre-market、KMIには慄いた (詳細は知りません)



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さてここからは備忘録と言う事で。

Return on Investmentの観点から考えれば、ロバキヨじゃないですが株主 (Investor) だけでなく、事業 (Business Owner) を組み合わせる方が良いワケです。無論リスクは比較になりませんけどね、一つの籠にモリモリですから。

そして自分の場合、全体配分ではこんな感じになっているんですが、来年早々次なる事業へ更にシフトしようかと。ソロバンの結果、概算でもへそくりだけでは全然なので、当Blog扱いも必要分考えています。(キャッシュは最後の砦、使うわけにはいかない)


そこで問題、どれを処分するか。全体的に薄く?特定に絞って?実に悩ましい。。


教科書的に投機関係からが正しい気がしますが、、、
取り敢えずイメージする候補順に並べてみると ( リスト内 ( ) は順位の理由 )
  1. 日本債券ベアファンド
    ( イザとなればIBの方でより良い運用が可能だから )

  2. 米国・EAFE小型バリュー株ETF
    ( バリューバイアスは消えるがDCをSBIにすれば、一応カバー可能。ただ、コストでVBならVSSだし、DGS咬ますならDES + DLSだろうと。現状のVB + SCZ + DGSと変な組合せは食指が...)

  3. US株・ADR
    ( 出来れば現状維持したいところ )

  4. オプション資金
    ( 前回大部分を拠出したので現状維持したいところ )

1.はまぁ良いとして、2.はDCで手を打っても元の配分と現状のウェイトが全く違うので、リターン = 0仮定で10年毎月積む必要があり、これはこれで惜しい気もしますねぇ。漸くバリュー優位な環境になりつつあるような気配も感じますし、どうしたものか。

年内に決めて処分したとして、相場がドロッと解けて今から-40%とかならなければ、1.と2.でどうにか出来そうですが、その時にならないと判らない話です。かと云って、今は決め時ではないと感じる妖しい相場観に基づき冬まで先送りとしましょう。


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7/06/2014

弛んだ褌

こんな環境でVIX拾っている阿呆とは、、、、はい、私の事ですww

(赤 = 主だった外的刺激、水色 = Average、緑 = Median、薄緑 = Mode)

先月からボチボチと始めています。屑玉扱いで事無きで良し、有事でも良し程度の作用力を期待しているので、これで収益悪化しないよう、金や債券のクレジット・スプレッドでコスト調達しつつ暫く組入予定。今の低位安定も中東問題次第では、一時かもしれませんが平均値まで期待出来そうな気がしていますがどうでしょうね。


折角きっかけが出来たので、データを集めて色々調べてみると中々面白い指数です。今年下期はVIX使いになるべく時間を割いていこうと思います。


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7/05/2014

勝手に変わっていく様を眺めてみる

ブログを巡回していて触発されたので記録。

お宝優良債券とみなせるところへ到達するにはまだまだ時間が要りますな。まぁ、パッシブETFが上2つで30%を占めていますし、そも無理があるか。

個別の重み付けに関しては、失敗銘柄からのベイルアウトを除き特別割高にでもならないと足抜けせず、特別割安にでもならない限りナンピンもしない、ある程度等金額で買持ち+DRiPする手法を採用しているのでバランスは時間と共に徐々に崩れてきます。(誤発注で買い過ぎ・足らずで組込んでいる事は多々ありますが・・)

そういえば、表の事よりロリラードはどうなるんでしたっけ?遊び呆けてホームワークをする事などすっかり忘れ、放ったらかしている現実を先ず是正する必要がありそうですね。。。


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7/03/2014

LDS-11 (virtual trade)

ストライクプライスが漸くスタート地点まで戻ってきました。

表番号取引日内容タイプストライク
プライス
満期日単価枚数 金額
2014.03.10買建コール942016.01.1528.1510-28,150 
売建1212014.04.101.351,350 
2014.04.10失効-- 
2014.04.15売建114.52014.05.020.8800 
2014.04.30買戻0.04-40 
2014.05.05売建1142014.05.230.81810 
2014.05.08買戻0.15-150 
買建852016.01.1526.51-2,650 
2014.05.12売建114.52014.05.300.7611836 
2014.05.15買戻0.07-77 
2014.05.23売建1130.45495 
2014.05.30買戻0.02-22 
売建1142014.06.130.83913 
2014.06.13買戻0.96-1,056 
売建1172014.06.270.84924 
2014.06.25買戻0.58-638 
2014.07.01売建1212014.07.251.151,265 


3月10日終値が118.99、7月2日終値119.10という事で全戻しになりましたし、一度評価しておきます。


先ずはバイアンドホールドでこの期間参加していた場合、
3月10日 買付 Fee 投下資本 7月2日 評価額 分配 時価 損益 損益率
B&H 118.99 237 2 28,202.63 119.10 28,226.7 71.574 28,298.27 95.64 0.34%

阿呆ちゃう?こんな高値で誰も買わんよ、的な開始位置からですので、まぁトーゼンの結果です。ざっくりとFeeは1回 (OPは1枚) 2㌦計算としています。

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ちょっと余談、神の目を以って期間最安値でBET出来る無双な人の場合も見てみましょう。
5月15日 買付 Fee 投下資本 7月2日 評価額 分配 時価 損益 損益率
B&H 107.44 262 2 28,151.28 119.10 31,204.2 - 31,204.2 3,052.92 10.84%

ふむ、サスガ神デスな。
超長期運用では誤差にしか見えなくても、短期で見ればデルタを当て続けれる人と、素っ高値買いの人との差は大きい。だからこそ、自称億り人の書くトンデモ本や、今ホットな投資商材が売れるんでしょう。

あと超長期を標榜し自らは売買タイミングを否定しつつ、独立系ファンドを買う摩訶不思議な人も沢山居るので、心の中に棲む、神になる (神探しの) 欲求は如何を問わず存在し、永遠に無くならないでしょうね。

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少し余談が過ぎました。
肝心なLDSの成果は、
LDS 3月10日 買付 Fee 投下資本 7月2日 時価 損益
ロング94 Call 28.15 1000 20 28,170 27.40 27,400 -770

3月10日~7月2日の Fee 取引枚数 受取額 売建中評価額 損益
ショートでのインフロー 318 159 5,092 -874.5 4,217.5

LDS (追加) 5月8日 買付 Fee 投下資本 7月2日 時価 損益 損益計 損益率
ロング85 Call 26.5 100 2 2,652 35.11 3,511 859 4,306.5 15.28%

退場を余儀なくされる暴落が無かった事、大きく相場観を外していない事はプラス方向に。一方、タイミングは決して上手くない事がマイナス方向に作用しています。

結果は良さげに見えますが、トレード回数が13回とB&H (含むタイミングB&H) と比べて無視出来ないレベルにあります。これを考慮すると、トレーダー (即ち自分) のコストを時給60㌦と仮定し、1回 = 0.5hとして30㌦ / 回で390㌦。これを損益から差し引くと、13.9%となります。


と云う事で短期間ですが、低ボラティリティ且つ逝って来いのサンプルを収集でき、以後も経過観察はしますが、この記録シリーズでの更新は一旦終わりです。 (そもそも自分用。それに加えて、最もニーズのない記録ですしねw


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7/02/2014

2014年6月末運用状況

いつもと同様、色付きの記載が動いたものです。


►Performance

*比較用のファンドで、分配金絡みの計算間違いが発覚し修正。


►Long-term position

[Stocks]
  1. Lorillard (LO) *div@0.615_drip
  2. Kinder Morgan (KMI)
  3. Kimberly-Clark (KMB)
  4. Johnson & Johnson (JNJ) *div@0.70_drip
  5. Altria Group (MO)
  6. General Mills (GIS)
  7. Chevron (CVX) *div@1.07_drip
  8. Unilever (UL) *div@0.388_drip
  9. ConocoPhillips (COP) *div@0.69_drip
  10. British American Tobacco (BTI)
  11. Statoil ASA (STO) *div@1.169_drip
  12. PepsiCo (PEP) *div@0.655_drip
  13. PotashCorp (POT)
  14. TransCanada (TRP)
  15. Procter & Gamble (PG)
  16. Exxon Mobil (XOM) *div@0.69_drip
  17. Shaw Communications (SJR) *div@0.0859_drip (CAD@0.0917)
  18. Mattel (MAT) *div@0.38_drip
  19. Wells Fargo (WFC) *div@0.35_drip

[ETFs]
  • Vanguard CRSP US Small Cap Value (VBR)
  • WisdomTree International Small Cap Dividend (DLS) *div@0.99162_drip


►Short-term position

[Options , Futures]
  • Index Options & Futures
    ※The main strategy is complex P/L line. (hide)

    VIX Sep.14'14 22 Call *bought
    VIX Sep.14'14 25 Call *bought
  • ETF Options
    NFLX Jan.17 '15 50 Put Long
    DXJ Jan.15 '16 39.38 Put *bought
    EEM Jan.15 '16 55 Put Long

[Funds]
  • T&D 日本債券ベア (10311965) *bought



配当集中月でした。ADRのFeeはどうやら今回は全部掛かっていましたね。

値動きの方では、数量誤発注で通常より多く保有してしまったKinder Morganが、評価額2位まで上がって来ているのは驚き。あとP&Gが地味にランクを落としている事に気が付きましたww

短期のメインは先物・指数オプをスイング中心に、ポジは面倒なので省略。

その他追加したのは、収益還元祭でVIXのコールをお供え。いや別に、還元する程儲かっていませんw が、見渡す限り慢心に満ちているので、戒め的に分布の大外に掛け捨て実施しました。

更にETFでもDXJのLeapsも入れていますが、これに関しては偶然お買い得だったので拾得。


さて7月。このグローバル凪状態にする事といえば、慎重に売りながらお安くなっているボラを仕入れておく事ぐらいしか思いつきません。それ以外はいつも通りヒッソリするに限ります。


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